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本课程起止时间为:2021-09-01到2021-11-30
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第一章 金融工程的内涵及发展 第1章 金融工程的内涵及发展单元测验

1、 问题:在公元1600年左右的日本,富裕的地主们就设计了一种叫做“大米库存票据”的产品,以控制由于天气变化而导致的大米价格涨跌的风险。该种“大米库存票据”被认为蕴含了金融工程的思想,其本质上是()
选项:
A:期货合约
B:期权
C:互换合约
D:商业汇票
答案: 【期货合约

2、 问题:金融工程诞生的经济根源在于以下那种金融体系的基本功能?
选项:
A:清算和支付功能
B:风险管理功能
C:信息提供功能
D:解决激励问题功能
答案: 【风险管理功能

3、 问题:远期产品与期货产品的合约要素有诸多相似之处,但不包括以下哪个方面?
选项:
A:标的资产的品质
B:交割时间
C:合约规模
D:产品挂牌的交易所
答案: 【产品挂牌的交易所

4、 问题:金融工程产生的外部推动因素不包括以下哪项?
选项:
A:全球经济环境的变化为金融工程的产生提供了外部环境
B:鼓励金融创新的制度环境促使金融工程加速发展
C:金融市场交易者对效率的追求成为金融工程发展的推动力
D:现代金融理论的发展形成金融工程产生的思想基础
答案: 【金融市场交易者对效率的追求成为金融工程发展的推动力

5、 问题:关于金融工程的消极影响,以下哪一项表述是错误的?
选项:
A:放大了市场风险因而加剧市场波动
B:较高的交易成本降低了金融市场活跃程度
C:加大了金融监管难度
D:削弱了各国货币政策的效力
答案: 【较高的交易成本降低了金融市场活跃程度

6、 问题:现代金融理论的发展是金融工程产生的思想基础,以下对诸多重要理论发展节点的解读中哪一项是正确的?
选项:
A:莫迪利安尼和米勒提出“MM定理”被认为是现代金融理论的起始
B:马科维茨的“投资组合理论”成为构成现代金融理论的重要支柱
C:“资本资产定价模型”与同时期的“套利定价理论”标志着现代金融理论走向成熟
D:达莱尔·达菲等人在不完全资本市场一般均衡理论方面的经济学研究将现代金融工程的意义从宏观的高度深入到微观的角度
答案: 【“资本资产定价模型”与同时期的“套利定价理论”标志着现代金融理论走向成熟

7、 问题:下列关于远期合约的说法,错误的是
选项:
A:远期合约中的买方,又被称为多头,是指在未来特定日期,以特定价格购买标的资产的一方;远期合约的卖方,又被称为空头,是指在未来特定日期,以特定价格卖出标的资产的一方
B:远期合约的本质在于确定未来的交易价格,以达到规避风险的目的
C:订立远期合约时,空头需要向多头支付一定的保证金费用
D:当最初订立远期合约时,远期价格和交割价格是相同的,之后,远期价格将可能偏离交割价格
答案: 【订立远期合约时,空头需要向多头支付一定的保证金费用

8、 问题:期货合约的多头是
选项:
A:合约的买方
B:合约的卖方
C:交割资产的人
D:经纪人
答案: 【合约的买方

9、 问题:下列关于金融工程领域发展趋势的表述中,哪一项是错误的?
选项:
A:越来越侧重于基于多因子模型、机器学习、数据挖掘开发量化投资策略
B:相对于场外衍生品市场,越来越注重场内标准化产品的开发与运用
C:更加注重大数据的运用
D:高维统计方法在风险管理中的使用越来越重要
答案: 【相对于场外衍生品市场,越来越注重场内标准化产品的开发与运用

10、 问题:金融工程自诞生以来经历了多个发展阶段,下列说法错误的是
选项:
A:初创与早期发展阶段,主要是针对利率、货币、商品价格放松管制形成风险管理的需求
B:快速发展阶段,金融机构从事单一业务的时代结束,企业风险管理在全球范围得到重视和发展
C:快速发展阶段,管制放松与自由化程度提高,推动了衍生品市场快速发展
D:理性发展阶段,起始自亚洲金融危机、俄罗斯金融危机的相继爆发,引发对政府角色、严格监管与系统性风险管理必要性的深入思考
答案: 【理性发展阶段,起始自亚洲金融危机、俄罗斯金融危机的相继爆发,引发对政府角色、严格监管与系统性风险管理必要性的深入思考

11、 问题:1981年,美国金融工程协会(AAFE)和国际金融工程师学会的成立,标志着金融工程成为一门学科。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误
分析:【1991年美国金融工程协会(AAFE)和国际金融工程师学会的成立。】

12、 问题:最早提出金融工程定义的是美国金融学教授约翰.芬纳蒂,他认为金融工程是应用金融工具,将现在的金融结构进行重组以获得人们所希望的结果。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误
分析:【该定义是1994年由英国金融学家洛伦兹•格利茨提出。】

13、 问题:金融工程的主要技术手段是现代金融学、信息技术、工程方法。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确

14、 问题:金融工程的基础构件分位现货工具和衍生工具,其中基础衍生工具主要为期货、互换、期权三种。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误
分析:【基础衍生工具主要包括远期、期货、互换、期权四种。】

15、 问题:远期、期货和互换的权利和义务是对等的,不需要任何资金就可获得头寸。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确
分析:【三种基础衍生品与期权的主要区别之一,期权需要权利金才能获得头寸。】

16、 问题:金融工程风险管理的特点在于包括具有更高的准确性和时效性,同时具有较高灵活性,但通常需要付出较高的交易成本。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误
分析:【金融工程风险管理的优势之一即为能降低信息成本和交易成本,具有明显的成本优势。】

17、 问题:金融工程面临的挑战包括假设条件理想化、技术工具数学化、对于系统性风险考虑不充分、对历史数据过度依赖、创新与监管的平衡问题。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确

第二章 金融工程基本工具概述 第二章 金融工程基本工具概述单元测验

1、 问题:下面关于衍生品定义的理解不正确的是
选项:
A:衍生品是给予交易对手的一方在未来的某个时间点对某种标的资产拥有一定债权和相应义务的合约
B:衍生品是给予持有者某种义务或对某一种金融资产进行买卖的选择权的合同
C:金融衍生交易合约的价值取决于一种或多种标的资产的价值或相关指数
D:衍生品的买卖双方义务对等,可以为资产和负债提供相应的转换
答案: 【衍生品的买卖双方义务对等,可以为资产和负债提供相应的转换

2、 问题:下列哪一衍生品交易双方均负有在将来某一日期按一定条件进行交易的权利与义务,风险收益是对称的?
选项:
A:可转换债券
B:信用违约互换
C:利率上限期权
D:认股权证
答案: 【信用违约互换

3、 问题:金融衍生品往往根据标的资产预期价格的变化对其定价,关于金融衍生品及其标的资产的关系,下列哪一项表述不正确?
选项:
A:价值派生于某种标的资产即可认为是衍生品
B:债券是基础金融工具,不能看作衍生品
C:股票可以看成是公司资产价值的衍生品
D:金融衍生品不能独立存在
答案: 【债券是基础金融工具,不能看作衍生品

4、 问题:在期货交易中,由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法规发生冲突,致使蒙受损失的风险可定义为
选项:
A:法律风险
B:现金流风险
C:操作风险
D:代理风险
答案: 【法律风险

5、 问题:关于套期保值交易,下列说法错误的是
选项:
A:套期保值者一般持有现货头寸,可以为多头,也可以为空头
B:套期保值者在衍生品市场持有与现货市场相反的头寸
C:套期保值交易一定会带来利润,有效降低风险
D:套期保值者可以利用远期、期货或期权
答案: 【套期保值交易一定会带来利润,有效降低风险

6、 问题:金融衍生品的交易方式有两种,一种是交易所交易,另一种场外交易,下列关于两种交易方式的说法正确的是
选项:
A:场内和场外两个市场都在向更集中的电子化交易转变
B:交易所交易促进了市场的流动性,防止信用风险共有化
C:为避免较大的交易对手风险,大型金融机构很少参与场外市场交易
D:交易所交易采用的盯市制度降低了结算风险和信用风险,因此频率越高越好
答案: 【场内和场外两个市场都在向更集中的电子化交易转变

7、 问题:中国从2014年7月1日起开始对场外金融衍生品实行强制集中清算,由上海清算所提供集中清算服务,首个集中清算产品为
选项:
A:信用违约互换
B:利率互换
C:远期合约

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