第14章 期权价格的敏感性和期权的风险管理 第14章 单元测验

1、 问题:投资组合一旦处于Delta中性状态,下列哪种说法是正确的?
选项:
A:该投资组合的价值变化将永远不受标的资产价格影响。
B:该投资组合的价值在很短的时间内不会变化。
C:Delta中性状态只能维持一个很短的时间,需要动态对冲。
D:该投资组合就是无风险组合。
答案: 【Delta中性状态只能维持一个很短的时间,需要动态对冲。

2、 问题:在完美市场中,下列哪项有可能为负?
选项:
A:期权的内在价值
B:期权的时间价值
C:期权价值
D:期权的Theta
答案: 【期权的Theta

3、 问题:下列哪项不属于风险指标?
选项:
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
答案: 【Theta

4、 问题:下列哪项资产的Gamma可能不为0?
选项:
A:股票
B:股票期货
C:股票远期
D:股票期权
答案: 【股票期权

5、 问题:如果要实现投资组合Delta、Gamma和Vega中性,除了其他资产外,该组合中至少需要几种期权?
选项:
A:2
B:3
C:4
D:1
答案: 【3

6、 问题:那个希腊字母是二阶偏导?
选项:
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
答案: 【Gamma

7、 问题:在BSM假设下,Delta中性组合的Gamma与Theta值
选项:
A:高度正相关
B:高度负相关
C:不相关
D:相关性无法确定
答案: 【高度负相关

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